Aktuarwissenschaft ist die Disziplin, die mathematische und statistische Methoden anwendet, Gefahr mit der Versicherung und den Finanzindustrien zu bewerten. Versicherungsstatistiker sind Fachleuten, die in diesem Feld durch die Ausbildung und Erfahrung qualifiziert werden. In vielen Ländern müssen Versicherungsstatistiker ihre Kompetenz demonstrieren, indem sie eine Reihe von strengen Berufsüberprüfungen passieren.

Aktuarwissenschaft schließt mehrere zusammenhängende Themen, einschließlich Wahrscheinlichkeit, Mathematik, Statistik, Finanz, Volkswirtschaft, Finanzvolkswirtschaft und Computerprogrammierung ein. Historisch hat Aktuarwissenschaft deterministische Modelle im Aufbau von Tischen und Prämien verwendet. Die Wissenschaft ist revolutionäre Änderungen während der letzten 30 Jahre wegen der Proliferation von hohen Geschwindigkeitscomputern und der Vereinigung von stochastischen Aktuarmodellen mit der modernen Finanztheorie durchgegangen.

Viele Universitäten haben Studenten- und Absolventengrad-Programme in der Aktuarwissenschaft. 2010 hat eine Studie, die durch die Job-Suchwebsite CareerCast veröffentlicht ist, Versicherungsstatistiker als #1 Job in den Vereinigten Staaten (Needleman 2010) aufgereiht. Die Studie hat fünf Schlüsselkriterien verwendet, um Jobs aufzureihen: Umgebung, Einkommen, Arbeitsmeinung, physische Anforderungen und Betonung. Eine ähnliche Studie durch amerikanische Nachrichten & Weltbericht 2006 hat Versicherungsstatistiker unter den 25 Besten Berufen eingeschlossen, die es erwartet, wird in der großen Nachfrage in der Zukunft (Nemko 2006) sein.

Lebensversicherung, Pensionen und Gesundheitsfürsorge

Aktuarwissenschaft ist eine formelle mathematische Disziplin gegen Ende des 17. Jahrhunderts mit der vergrößerten Nachfrage nach langfristigen Versicherungseinschlüssen wie Begräbnis, Lebensversicherung und Jahresrenten geworden. Diese langfristigen Einschlüsse haben verlangt, dass Geld beiseite stellt, um zukünftige Vorteile, wie Jahresrente und Todesvorteile viele Jahre in die Zukunft zu bezahlen. Das verlangt das Schätzen zukünftiger abhängiger Ereignisse, wie die Raten der Sterblichkeit durch das Alter, sowie die Entwicklung von mathematischen Techniken, für den Wert des Kapitals beiseite gelegt und investiert zu rabattieren. Das hat zur Entwicklung eines wichtigen Aktuarkonzepts, gekennzeichnet als der Aktuelle Wert einer zukünftigen Summe geführt. Pensionen und Gesundheitsfürsorge sind am Anfang des 20. Jahrhunderts infolge Tarifverhandlungen erschienen. Bestimmte Aspekte der Aktuarmethoden, für Rentenfonds zu rabattieren, sind unter der Kritik von der modernen Finanzvolkswirtschaft gekommen.

• In der traditionellen Lebensversicherung konzentriert sich Aktuarwissenschaft auf die Analyse der Sterblichkeit, die Produktion von Sterbetafeln und die Anwendung von Zinseszinsen, Lebensversicherung, Jahresrenten und Policen für den Erlebensfall zu erzeugen. Zeitgenössische Lebensversicherungsprogramme sind erweitert worden, um Kredit und Hypothekenversicherung, Schlüsselfigur-Versicherung für Kleinunternehmen, langfristige Sorge-Versicherung und Gesundheitssparkonten einzuschließen.
• In der Krankenversicherung, einschließlich der Versicherung zur Verfügung gestellt direkt von Arbeitgebern und Sozialversicherung, konzentriert sich Aktuarwissenschaft auf die Analyse von Raten von Unfähigkeit, Krankhaftigkeit, Sterblichkeit, Fruchtbarkeit und anderen Eventualitäten. Die Effekten der Verbraucherwahl und des geografischen Vertriebs der Anwendung von medizinischen Dienstleistungen und Verfahren, und der Anwendung von Rauschgiften und Therapien, sind auch von großer Bedeutung. Diese Faktoren legen die Entwicklung von Resource-Base Relative Value Scale (RBRVS) an Harvard in einer mehrdisziplinierten Studie unter. Aktuarwissenschaft hilft auch im Design von Leistungsstrukturen, Erstattungsstandards und den Effekten von vorgeschlagenen Regierungsstandards auf den Kosten der Gesundheitsfürsorge.
• In der Pensionsindustrie werden Aktuarmethoden verwendet, um die Kosten von alternativen Strategien hinsichtlich des Designs, der Wartung oder der Umgestaltung von Altersversorgungsplänen zu messen. Die Strategien sind außerordentlich unter Einfluss Tarifverhandlungen; die alten, neuen und ausländischen Mitbewerber des Arbeitgebers; die sich ändernden demographischen Daten der Belegschaft; Änderungen im Steuereinnahmen-Code; Änderungen in der Einstellung des US-Finanzamtes bezüglich der Berechnung von Überschüssen; und ebenso wichtig, sowohl die kurzfristigen als auch langfristigen Finanz- und Wirtschaftstendenzen. Es ist mit Fusionen und Anschaffungen üblich, dass mehrere Altersversorgungspläne verbunden oder mindestens auf einer gerechten Basis verwaltet werden müssen. Wenn Leistungsänderungen vorkommen, müssen alte und neue Leistungspläne vermischt werden, neue soziale Anforderungen und verschiedene Regierungsurteilsvermögen-Testberechnungen befriedigend, und Angestellte und Ruheständler mit verständlichen Wahlen und Übergang-Pfaden versorgend. Leistungsplan-Verbindlichkeiten müssen richtig geschätzt werden, sowohl verdiente Vorteile für den vorigen Dienst als auch die Vorteile für den zukünftigen Dienst nachdenkend. Schließlich müssen finanziell unterstützende Schemas entwickelt werden, die lenksam sind und den Standardausschuss des passenden Landes wie der FI-Standardausschuss in den Vereinigten Staaten befriedigen.
• In sozialen Sozialfürsorge-Programmen, dem Büro des Hauptversicherungsstatistikers (OCACT), plant Sozialversicherungsregierung und leitet ein Programm von Aktuarschätzungen und Analysen in Zusammenhang mit dem SSA-verwalteten Ruhestand, den Überlebenden und den Invalidenversicherungsprogrammen und zu vorgeschlagenen Änderungen in jenen Programmen. Es bewertet Operationen des Bundesalters und Überlebender-Versicherungstreuhandvermögens und des Bundesinvalidenversicherungstreuhandvermögens, führt Studien der Programm-Finanzierung, führt versicherungsstatistische und demografische Forschung über die Sozialversicherung und verwandten Programm-Probleme durch, die Sterblichkeit, Krankhaftigkeit, Anwendung, Ruhestand, Unfähigkeit, survivorship, Ehe, Arbeitslosigkeit, Armut, Alter, Familien mit Kindern usw. einschließen, und plant zukünftige Arbeitspensen. Außerdem wird das Büro wegen des Leitens von Kostenanalysen in Zusammenhang mit dem Programm von Supplemental Security Income (SSI), allgemeine Einnahmen finanziertes, bedürftigkeitsgeprüftes Programm für das niedrige Einkommen im Alter von, blinde und Behinderte angeklagt. Das Büro stellt technische und beratende Dienstleistungen dem Beauftragten zum Ausschuss von Treuhändern der Sozialversicherungstreuhandvermögen zur Verfügung, und sein Personal scheint vor Kongresskomitees, erfahrenes Zeugnis auf den Aktuaraspekten von Sozialversicherungsproblemen zur Verfügung zu stellen.

Aktuarwissenschaft hat für andere Formen der Versicherung gegolten

Aktuarwissenschaft wird auch auf Eigentum, Unfall, Haftpflichtversicherung und Allgemeine Versicherung angewandt. In diesen Formen der Versicherung wird Einschluss allgemein auf einer erneuerbaren Periode, (solcher als ein jährlicher) zur Verfügung gestellt. Einschluss kann am Ende der Periode von jeder Partei annulliert werden.

Eigentum und Unfall-Versicherungsgesellschaften neigen dazu, sich wegen der Kompliziertheit und Ungleichheit von Gefahren zu spezialisieren. Eine Abteilung soll sich um persönliche und kommerzielle Linien der Versicherung organisieren. Persönliche Linien der Versicherung sind für Personen und schließen Feuer, Auto, Hausbesitzer, Diebstahl und Regenschirm-Einschlüsse ein. Kommerzielle Linien richten die Versicherungsbedürfnisse nach Geschäften und schließen Eigentum, Geschäftsverlängerung, Produkthaftung, Flotte/Nutzfahrzeug, Arbeiter-Entschädigung, Treue & Sicherheit, und D&O Versicherung ein. Die Versicherungsindustrie stellt auch Einschluss für Aussetzungen wie Katastrophe, wetterzusammenhängende Gefahren, Erdbeben, Patentverletzung und andere Formen der korporativen Spionage, des Terrorismus, und "einzigartig" (e. g, Satellitenstart) zur Verfügung. Aktuarwissenschaft stellt Datenerfassung, Maß, das Schätzen, die Vorhersage und die Schätzungswerkzeuge zur Verfügung, um finanzielle und unterschreibende Daten für das Management zur Verfügung zu stellen, um Marktgelegenheiten und die Natur der Gefahren zu bewerten. Aktuarwissenschaft hilft häufig, die gesamte Gefahr von katastrophalen Ereignissen in Bezug auf seine Unterschreiben-Kapazität oder Überschuss zu bewerten.

In den Rückversicherungsfeldern kann Aktuarwissenschaft verwendet werden, um Rückversicherung und Retro-Rückversicherungsschemas zu entwerfen und zu bewerten, und Rücklagen für bekannte Ansprüche und zukünftige Ansprüche und Katastrophen zu gründen.

Entwicklung

Vorformalisierung

In der alten Welt gab es kein Zimmer für das kranke, Leiden, arbeitsunfähig, im Alter von, oder die Armen — es war nicht ein Teil des kulturellen Bewusstseins von Gesellschaften. Frühe Methoden des Schutzes haben Wohltätigkeit eingeschlossen; religiöse Organisationen oder Nachbarn würden sich für das mittellose und dürftige versammeln. Bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts wurden 1,500 leidende Menschen durch karitative Operationen in Rom unterstützt. Karitativer Schutz ist noch eine aktive Form der Unterstützung zu diesem wirklichen Tag. Jedoch ist Empfang der Wohltätigkeit unsicher und wird häufig durch das soziale Stigma begleitet. Elementare gegenseitige Hilfsabmachungen und Pensionen sind wirklich in der Altertümlichkeit entstanden. Früh im römischen Reich wurden Vereinigungen gebildet, um die Ausgaben des Begräbnisses, der Einäscherung und der Denkmäler — Vorgänger zum Begräbnis freundliche und Versicherungsgesellschaften zu entsprechen. Eine kleine Summe wurde in einen Kommunalfonds auf einer wöchentlichen Basis, und auf den Tod eines Mitgliedes bezahlt, der Fonds würde die Ausgaben von Riten und Begräbnis bedecken. Diese Gesellschaften haben manchmal Anteile im Gebäude von columbāria oder Begräbnis-Gewölbe verkauft, die vom Fonds — der Vorgänger zu gegenseitigen Versicherungsgesellschaften besessen sind. Andere frühe Beispiele der gegenseitigen Sicherheit und Versicherungspakte können zurück zu verschiedenen Formen der Kameradschaft innerhalb der sächsischen Clans Englands und ihrer germanischen Vorfahren, und zur keltischen Gesellschaft verfolgt werden. Jedoch würden viele dieser früheren Formen der Sicherheit und Hilfe häufig erwartet scheitern, des Verstehens und der Kenntnisse zu fehlen.

Anfängliche Entwicklung

Das siebzehnte Jahrhundert war eine Periode von außergewöhnlichen Fortschritten in der Mathematik in Deutschland, Frankreich und England. Zur gleichen Zeit gab es einen schnell wachsenden Wunsch und Bedürfnis, die Schätzung der persönlichen Gefahr auf einer wissenschaftlicheren Basis zu legen. Unabhängig von einander wurden Zinseszinsen studiert, und Wahrscheinlichkeitstheorie ist als eine gut verstandene mathematische Disziplin erschienen. Ein anderer wichtiger Fortschritt ist 1662 aus einem Londoner Tuchhändler genannt John Graunt gekommen, der gezeigt hat, dass es voraussagbare Muster der Langlebigkeit und des Todes in einer definierten Gruppe oder der Kohorte, Leute, trotz der Unklarheit über die zukünftige Langlebigkeit oder Sterblichkeit irgendwelcher individueller Person gab. Diese Studie ist die Basis für die ursprüngliche Sterbetafel geworden. Es war jetzt möglich, ein Versicherungsschema aufzustellen, Lebensversicherung oder Pensionen für eine Gruppe von Leuten zur Verfügung zu stellen, und mit etwas Grad der Genauigkeit zu rechnen, wie viel jede Person in der Gruppe zu einem allgemeinen Fonds beitragen sollte, der angenommen ist, einen festen Zinssatz zu verdienen. Die erste Person, um öffentlich zu demonstrieren, wie das getan werden konnte, war Edmond Halley (der Komet-Berühmtheit von Halley). Zusätzlich zum Konstruieren seiner eigenen Sterbetafel hat Halley eine Methode demonstriert, seine Sterbetafel zu verwenden, um die Prämie oder den Betrag des Geldes zu berechnen, das jemand eines gegebenen Alters bezahlen sollte, um eine Leibrente zu kaufen.

Frühe Versicherungsstatistiker

Die Pionierarbeit von James Dodsons am Niveau-Prämie-System hat zur Bildung der Gesellschaft für Gerechte Versicherungen auf Lives und Survivorship (jetzt allgemein bekannt als Gerechtes Leben) in London 1762 geführt. Die Gesellschaft besteht noch, obwohl sie auf Schwierigkeiten kürzlich gestoßen ist. Das war die erste Lebensversicherungsgesellschaft, um erstklassige Raten zu verwenden, die wissenschaftlich für langfristige Lebenspolicen berechnet wurden. Viele andere Lebensversicherungsgesellschaften und Rentenfonds wurden im Laufe der folgenden 200 Jahre geschaffen. Es war die Gesellschaft für Gerechte Versicherungen, die zuerst den Begriff 'Versicherungsstatistiker' für seinen Geschäftsführer 1762 gebraucht haben. Vorher war der Gebrauch des Begriffes auf einen Beamten eingeschränkt worden, der die Entscheidungen oder 'Taten' kirchlicher Gerichte registriert hat. Andere Gesellschaften, die solche mathematischen und wissenschaftlichen Methoden meistenteils nicht ursprünglich verwendet haben, haben gescheitert oder wurden gezwungen, die durch den Gerechten den Weg gebahnten Methoden anzunehmen.

Effekten der Technologie

In den 18. und 19. Jahrhunderten wurde rechenbetonte Kompliziertheit auf manuelle Berechnungen beschränkt. Die wirklichen Berechnungen, die erforderlich sind, schöne Versicherungsprämien zu schätzen, sind ziemlich kompliziert. Die Versicherungsstatistiker dieser Zeit haben Methoden entwickelt, leicht verwendete Tische, mit hoch entwickelten Annäherungen genannt Umwandlungsfunktionen zu bauen, rechtzeitige, genaue, manuelle Berechnungen von Prämien zu erleichtern. Mit der Zeit wurden Aktuarorganisationen gegründet, um zu unterstützen und weiter beide Versicherungsstatistiker und Aktuarwissenschaft, und das öffentliche Interesse durch das Sicherstellen der Befähigung und Moralstandards zu schützen. Jedoch sind Berechnungen beschwerlich geblieben, und Aktuarabkürzungen waren gewöhnlich. Nichtlebensversicherungsstatistiker sind von ihren Lebenslandsmännern am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts in den Fußstapfen getreten. Die 1920-Revision zu Arbeiter-Entschädigungsraten hat zwei Monate der vierundzwanzigstündigen Arbeit bei Tage und Nachtmannschaften von Versicherungsstatistikern übernommen. In den 1930er Jahren und 1940er Jahren, jedoch, wurden die strengen mathematischen Fundamente für stochastische Prozesse entwickelt. Versicherungsstatistiker konnten jetzt beginnen, Verluste mit Modellen von zufälligen Ereignissen statt der deterministischen Methoden vorauszusagen, zu denen sie in der Vergangenheit gezwungen worden waren. Die Einführung und Entwicklung der Computerindustrie haben weiter den Aktuarberuf revolutioniert. Vom Bleistift-Und-Papier bis punchcards zu aktuellen Hochleistungsgeräten, dem Modellieren und der Vorhersage der Fähigkeit des Versicherungsstatistikers ist exponential gewachsen, und Versicherungsstatistiker mussten sich an diese neue Welt anpassen.

Aktuarwissenschaft und moderne Finanzvolkswirtschaft

Einige Aspekte der traditionellen Aktuarwissenschaft werden nach der modernen Finanzvolkswirtschaft nicht ausgerichtet. Pensionsversicherungsstatistiker sind von Finanzwirtschaftswissenschaftlern bezüglich der Finanzierung und Investitionsstrategien herausgefordert worden. Es gibt zwei Gründe für die Abschweifung von Aktuar- und Finanzwirtschaftsmethoden. Die ersten Geschäfte mit der bloßen Kompliziertheit von Berechnungen und dem zweiten mit der drückenden Last von Regulierungen, die sich aus der Untersuchung von Armstrong von 1905, dem Glas-Steagall-Gesetz von 1932, der Adoption der Obligatorischen Sicherheitsschätzungsreserve durch die Nationale Vereinigung von Versicherungsbeauftragten ergeben; das letzte Gesetz hat Marktschwankungen abgemildert. Schließlich müssen Pensionsschätzungen und Finanzierung den FI-Standardausschuss, (FASB) in den USA und Kanada erfüllen. Die Durchführungslast hat zu einer Gewaltentrennung bezüglich des Managements und der Schätzung von Aktiva und Passiva geführt.

Historisch hat viel vom Fundament der Aktuartheorie moderne Finanztheorie zurückdatiert. Am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelten Versicherungsstatistiker viele Techniken, die in der modernen Finanztheorie gefunden werden können, aber aus verschiedenen historischen Gründen haben diese Entwicklungen viel Anerkennung nicht erreicht. Infolgedessen hat sich Aktuarwissenschaft entlang einem verschiedenen Pfad entwickelt, vertrauensvoller auf Annahmen im Vergleich mit den risikoneutralen in der modernen Finanz verwendeten Schätzungskonzepten ohne Arbitragen werdend. Die Abschweifung ist mit dem Gebrauch von historischen Daten und den statistischen Vorsprüngen von Verbindlichkeitskassenzuflüssen nicht verbunden, aber wird stattdessen durch die Weise verursacht, auf die traditionelle Aktuarmethoden Marktdaten mit jenen Zahlen anwenden. Zum Beispiel weist eine traditionelle Aktuarmethode darauf hin, dass das Ändern der Anlagenzuteilungsmischung von Investitionen den Wert von Verbindlichkeiten und das Vermögen (durch das Ändern der Diskontsatz-Annahme) ändern kann. Dieses Konzept ist mit der Finanzvolkswirtschaft inkonsequent.

Das Potenzial der modernen Finanzwirtschafttheorie, vorhandene Aktuarwissenschaft zu ergänzen, wurde von Versicherungsstatistikern Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts anerkannt. Gegen Ende der 1980er Jahre und Anfang der 1990er Jahre gab es eine verschiedene Anstrengung um Versicherungsstatistiker, Finanztheorie und stochastische Methoden in ihre feststehenden Modelle zu verbinden.. Ideen von der Finanzvolkswirtschaft sind immer einflussreicher im Aktuardenken geworden, und Aktuarwissenschaft hat angefangen, das hoch entwickeltere mathematische Modellieren der Finanz zu umarmen. Heute ist der Beruf, sowohl in der Praxis als auch in den Bildungsauszügen von vielen Aktuarorganisationen, vom Bedürfnis bewusst, die vereinigte Annäherung von Tischen, Verlust-Modellen, stochastischen Methoden und Finanztheorie zu widerspiegeln. Jedoch werden von der Annahme abhängige Konzepte noch (wie die Einstellung der Diskontsatz-Annahme, wie erwähnt, früher) besonders in Nordamerika weit verwendet.

Produktdesign fügt eine andere Dimension zur Debatte hinzu. Finanzwirtschaftswissenschaftler behaupten, dass Pensionsvorteile einem Band ähnlich sind und mit Billigkeitsinvestitionen nicht gefördert werden sollten, ohne die Gefahren zu widerspiegeln, erwarteten Umsatz nicht zu erreichen. Aber einige Pensionsprodukte widerspiegeln wirklich die Gefahren des unerwarteten Umsatzes. In einigen Fällen nimmt der Pensionsbegünstigte die Gefahr an, oder der Arbeitgeber nimmt die Gefahr an. Die aktuelle Debatte scheint jetzt, sich auf vier Grundsätze zu konzentrieren:

1. Finanzmodelle sollten frei von der Arbitrage sein
2. Aktiva und Passiva mit identischen Kassenzuflüssen sollten denselben Preis haben. Das ist natürlich uneins mit FASB
3. der Wert eines Aktivpostens ist seiner Finanzierung unabhängig
4. das Endproblem befasst sich, wie Pensionsvermögen investiert werden sollte.

Im Wesentlichen, Finanzvolkswirtschaft stellen fest, dass Pensionsvermögen in Aktien für eine Vielfalt von theoretischen und praktischen Gründen nicht investiert werden sollte..

Versicherungsstatistiker außerhalb der Versicherung

Es gibt eine zunehmende Tendenz anzuerkennen, dass Aktuarsachkenntnisse auf eine Reihe von Anwendungen außerhalb der Versicherungsindustrie angewandt werden können. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Gebrauch in einigen US-Staaten von Aktuarmodellen, um kriminelle Verurteilen-Richtlinien zu setzen. Diese Modelle versuchen, die Chance vorauszusagen, gemäß geltenden Faktoren wiederzuverstoßen, die den Typ von Verbrechen, Alter, Vorbildung und Ethnizität des Übertreters einschließen. Jedoch sind diese Modelle für die Kritik als Versorgung der Rechtfertigung für das Urteilsvermögen gegen spezifische ethnische Gruppen durch das Strafverfolgungspersonal offen gewesen. Ob das statistisch richtig ist oder eine Selbsterfüllungskorrelation unter der Debatte bleibt.

Ein anderes Beispiel ist der Gebrauch von Aktuarmodellen, um die Gefahr der Sexualvergehen-Rückfälligkeit zu bewerten. Aktuarmodelle und vereinigte Tische, wie der MnSOST-R, Statische 99, und SORAG, sind seit dem Ende der 1990er Jahre verwendet worden, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass ein Sexualübertreter recidivate und so wird, ob er oder sie institutionalisiert oder befreit werden sollte.

Siehe auch

• Aktuarkontrollzyklus
• Aktuarprüfung
• Daten, die abbauen
• Liste von Aktuarthemen
• Ruine-Theorie

Arbeiten zitiert

Bibliografie

Links